RSI指标 – 普拉斯财经

RSI指标设定方法丨不同时间框架的应用

交易员的261天 — Sat, 10 Jul 2021 01:34:38 +0000

相对强弱指标以超买或超卖判断资产走势的指标。然而，许多人不清楚如何设置它的一些参数，其实RSI指标设定的时间框架会影响到它的交易信号。因此，他们可能无法设置与他们的交易策略相对应的正确时期。

RSI指标设定的最佳时间框架在2到6之间。虽然默认的14个周期对许多情况来说是好的，但中级和高级交易者可以根据他们进入的头寸是长期还是短期，稍微减少或增加RSI的时间框架。短期交易者应该更倾向于较短的周期，而长期交易者应该倾向于较长的周期。然而，一般来说，最好的优势是在2到6个时间段之间找到的。

所有这些可能有点令人困惑。因此，让我们看看为什么以及不同的RSI时间框架可以帮助产生更好的交易信号。

RSI指标设定如何影响信号？

RSI使用以前交易时段的数据来得出资产的超买或超卖结论。当你减少RSI的时间框架时，该指数有更少的数据可以得出结论。因此，随着你继续减少时间段，图表变得更加敏感。

相反，增加RSI的时间框架，就会增加计算指数的数据量。正因为如此，数据变得不那么敏感，可供你交易的信号也就更少。

你可能想知道为什么有人会想要一个较长的RSI时间框架。对一些交易者来说，更多的信号不是更好吗？因为它们将为他们提供更多的数据作为交易的依据。但不尽然，虽然较短的时间段往往会产生更多的信号，但它们的可靠性不如周期较长的RSI所产生的信号。

使用较短的RSI时间框架

较短的周期会产生更多的信号，因此更适合于短期交易者。短期交易者应该能够利用信号数量的增加来更好地确定图表的即时趋势，并根据其发现做多或做空。

看一下上面的图表。这是一个时间框架为14的RSI，其中较低和较高阈值之间的区域用颜色标记。正如你所看到的，总共有3个超卖指标和4个超买指标。你还可以看到，与超买指标相比，超卖指标的规模相当小，表明人们一旦看到股票价格大幅下跌，一般都会迅速将其挖走。

一旦你切换到时间框架为10的RSI，你会立即注意到该指数产生的信号数量增加。短期交易者现在将有更多的数据作为他们交易策略的基础，代价是每个指标的可靠性比时间框架为14时要差一些。

这里要记住的另一点是，某些资产的波动性本来就比一般的资产要小。这方面的一个完美例子是标准普尔500指数。如果你将标准普尔500指数与该指数中的公司本身进行比较，你会发现标准普尔500指数的RSI比单个股票要平稳得多，信号也更少。因此，在解读标准普尔500指数的RSI时，你可能会通过减少时间框架而受益，因为你将有更多的数据可以使用。

在事情的极端一端，日间交易者经常使用RSI，它的时间框架只有几小时。当然，这是有很大风险的，只有在日间交易方面有丰富知识的专业人士才可以尝试。

使用较长的RSI时间框架

较长的时间框架与较短的时间框架以相反的方式工作。一个有20个周期或更多的RSI将有更少的信号供交易者使用。然而，这些信号要可靠得多，并能更准确地表明商品的超买/超卖。

这与之前使用的图表相同，但现在RSI时间框架被设置为20。你可以看到，如果你考虑过去20天的数据，只有一个点的股票是超卖的。然而，超买信号要强得多，它们在这张图表中是可见的。

如果你是一个喜欢长期持有股票的人，那么使用20天的时间可能是最好的。这是因为，你要据此进行交易的信号可能会随着时间的增加而变得更加重要。

另一个较长的RSI时间框架将是有益的，当你正在交易高度波动的证券时。例如，加密货币是非常不稳定的，如果你有一个较短的时间框架，将很难解读他们的RSI，因为将有太多的信号供你解释。增加时间框架将使你能够稍微平滑曲线，并进入合理的位置。

请记住，RSI通常不用于极长期的交易。这种交易是由那些基于基本面而不是技术因素进行分析的交易员进行的。因此，很少看到有人使用超过20的RSI时间框架。在大多数情况下，那些认为自己是高级交易员的人通常使用远低于14的RSI，以确定短期趋势。

改变超买和超卖的阈值

如你所知，RSI输出一个百分比，如果该百分比高于70，则表示资产超买，如果该百分比低于30，则表示超卖。然而，如果你把时间框架缩短，RSI就很容易突破这些水平。因此，有时有必要改变RSI的上限和下限阈值。

没有一个正确的上限和下限界限。一些日间交易商喜欢使用2的时间框架和80/20的波段，而另一些人喜欢用小时来衡量他们的时间框架，波段往往高达95/5。确定适合你的阈值的最好方法是，从标准的14期（70,30）设置开始，根据证券的波动性以及你的交易长度，慢慢确定你的最佳设置。

另一方面，当增加你的RSI时间框架时，你最好不要改变你的阈值从70/30开始。这是因为你增加时间框架的唯一原因是为了给你的交易提供更可靠的信号。如果你把你的波段减少到65/35或60/40，你基本上就会消除较长时间框架的平滑效应。

总结

相对强弱指标是一个相当可靠的工具，新手和高级交易者都可以使用。对于初级交易者来说，RSI指标设定最好在14个周期和70/30界限，或2个周期和90/10界限。然而，当你开始成为一个有经验的交易者时，你可以使用上述的一些技术，以获得专门适合你所交易的资产的信号。

最后，请记住RSI尽管它很有帮助，但永远不是所有资产价格运动的绝对指标。因此，最好是将它与其他一两个指标结合起来使用，以获得最大的效果。

该文章原创于普拉斯财经，作者：交易员的261天

相对强弱指标（RSI）设置和使用方法丨背离、超买超卖

交易员的261天 — Tue, 27 Apr 2021 08:09:48 +0000

普拉斯财经

本文将探讨如何使用相对强弱指标（RSI）进行交易，强调了交易者为什么要使用这个指标，这个指标是什么，有什么作用，同时还探讨了RSI超买和超卖、RSI趋势线和RSI背离等话题。

什么是技术分析？

在讨论使用RSI指标进行交易的最佳策略和设置之前，先简单了解一些基础知识。技术分析是一种预测价格走势和未来市场趋势的方法，通过研究过去市场行动的图表，并将其与当前的图表进行比较。技术分析关注的是市场上实际发生了什么，以及可能发生什么。它考虑到工具的价格，并从该数据中创建图表，作为主要工具使用。

技术分析的一个主要优势是，有经验的分析师能够同时跟踪许多市场和市场工具。在精确观察RSI指标之前，技术分析中有三个主要原则应该被涵盖。

趋势是你的朋友

技术分析是用来识别市场行为的模式，这些模式早已被公认为是重要的。对于许多给定的模式，它们很有可能产生预期的结果。此外，还有一些公认的模式在持续地重复出现。

历史重演

外汇图表模式被认可和分类已经超过100年了，许多模式的重复方式让人得出结论，人类的心理随着时间的推移几乎没有变化。

价格行为对一切都有折扣

这意味着实际价格是对市场已知的可能影响它的一切的反映，例如，供应和需求、政治因素和市场情绪。然而，纯粹的技术分析师只关注价格变动，而不关注可能发生的任何变化的原因。技术分析非常依赖的指标之一是RSI，相对强弱指标指标。RSI指标交易由于其强大的公式，以及RSI背离的使用，已经变得越来越流行。

什么是相对强弱指标（RSI）指标？

RSI指标是测量上升运动与下降运动的比率，并将计算结果规范化，使在0-100的范围内表示。它最初是由J.Welles Wilder开发的。

如果RSI为70或更高，则假定该工具处于超买状态（一种价格上涨超过市场预期的情况）。

如果RSI为30或更低，则被认为是该工具可能超卖的信号（价格下跌超过市场预期的情况）。

有了这些信息，我们可以将RSI指标用于日内交易，使之发挥优势。

最佳的RSI指标设置

对于许多交易者来说，使用RSI指标进行日内交易是非常有帮助的。默认的RSI设置为14期，适合大多数交易者，尤其是波段交易者。

但是一些日内交易者在使用RSI指标进行日间交易时使用不同的设置。他们不喜欢使用14的设置，因为他们发现它产生的交易信号不频繁。因此，一些交易者选择降低他们的时间框架，而其他人则选择将RSI周期设置得更低一些，以提高震荡器的灵敏度。一些交易者通过降低他们的时间框架来处理这个问题。其他人则降低RSI周期设置，以获得更敏感的震荡器。

短期的日内交易者（日间交易）经常使用较低的设置，周期在9-11之间。
中线波段交易者经常使用14的默认周期设置。
长期持仓交易者经常将其设置为较高的周期，在20-30的范围内。

RSI指标交易策略

RSI 超买和超卖水平

如果RSI小于30，意味着市场超卖，价格最终可能上涨。一旦确认反转，可以进行买入交易。反之，如果RSI超过70，意味着超买，价格可能很快下降。在确认反转后，可以进行卖出交易。50水平是分隔上层（看涨）和下层（看跌）区域的中线。在上升趋势中，RSI通常高于50，而在下降趋势中，它低于50。

RSI趋势线

要画一条RSI上升趋势线，在RSI线上升时连接三个或多个点。绘制一条下降趋势线，是在RSI线下降时连接三个或更多的点。RSI趋势线的突破可能表明潜在的价格延续或反转。请记住，RSI趋势线的突破通常先于价格图表上的趋势线的突破，因此提供了一个预先警告，以及一个非常早期的交易机会。

RSI背离

当价格形成一个较高的高点，同时RSI下降，并形成一个较低的高点时，RSI看跌背离形成。你通常会看到RSI背离在看涨市场的顶部形成，这被称为反转模式。当RSI背离形成时，交易员就会期待反转。这是一个提前的反转警告，因为在上升趋势改变方向之前，它出现在几个蜡烛图中，并跌破其支撑线。

相反，当价格形成一个较低的低点，而RSI形成一个较高的低点时，RSI看涨背离将形成。这是一个预先警告信号，表明趋势方向可能从下降趋势变为上升趋势。

哪种指标与RSI的效果最好？

随着策略和设置，在使用RSI指标进行日间交易时，我们可以结合其他技术指标来补充RSI。其中一些最好的是动量指标，比如使用移动平均线收敛背离（MACD）和移动平均线交叉点。

RSI可以在相当长的时间内保持超买读数，而MACD可以通过在价格前进时转为向下显示背离，进一步表明市场被过度扩张并可能回调。（MACD指标丨MACD指标详解丨MACD实战技巧 ）

移动平均线可以帮助确认RSI的指示。例如，EMA5与EMA10的交叉可以非常有效地补充RSI指标。

总结

相对强弱指标在外汇市场上被认为是最重要的指标。一旦理解并正确应用，在日内交易中使用RSI指标将帮助你判断价格的趋势，市场何时超买或超卖，确定关键的支撑和阻力价格水平提供信息，以及进入或退出交易的机会。

这里需要注意的是，对于初学者要先在模拟账户上练习RSI交易策略，然后将其应用于真实账户。

该文章原创于普拉斯财经，作者：交易员的261天

RSI是什么意思? 丨RSI指标使用技巧

交易员的261天 — Sat, 24 Apr 2021 06:47:42 +0000

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RSI是什么意思

相对强弱指数（RSI）是由J.Welles Wilder开发的，是一个衡量价格运动速度和变化的动力震荡器。RSI在零到100之间震荡。

传统上，RSI高于70时被认为是超买，低于30时被认为是超卖。可以通过寻找背离和失败的波动来产生信号。RSI也可以用来识别总体趋势。

RSI指标基本原理

RSI高于70时被认为是超买，低于30时被认为是超卖。如果有必要，这些传统水平也可以进行调整，以更好地适应不同的资产。例如，如果一个证券反复达到70的超买水平，你可能想把这个水平调整到80。

注意：在强劲的趋势中，RSI可能会长期保持在超买或超卖状态。

RSI也经常形成可能不显示在基本价格图表上的图表模式，如双顶和双底以及趋势线。另外，寻找RSI上的支撑或阻力。

在上升趋势或牛市中，RSI倾向于保持在40-90的范围内，40-50的区域作为支撑。在下降趋势或熊市中，RSI倾向于保持在10到60的范围内，50-60的区域作为阻力。这些范围将根据RSI的设置和证券或市场的基本趋势的强度而变化。

如果基础价格创造了一个新的高点或低点，但没有得到RSI的确认，这种背离可能是价格反转的信号。如果RSI创造了一个较低的高点，然后紧接着下行到之前的低点以下，那么就发生了顶部摆动失败。如果RSI创造了一个较高的低点，然后以高于前一个高点的上行走势跟随，则发生了底部摆动失败。

总结

相对强弱指数（RSI）是一个强大的交易工具，有许多用途。尽管市场变化和更复杂的交易技术和工具的发展，30多年来它一直保持着相关性。

你可以使用RSI来预测市场行为和资产价值，但它只应该是任何综合交易策略中的一个指标。

在将RSI计算方法应用于你的股市选择策略时，请使用这些提示和策略。

不要在绝对基础上使用RSI。在最理想的交易情况下，仅根据RSI计算做出任何买入或卖出决定是不可取的。通常情况下，外部数据或影响因素会成为新闻，并使股票发生变化，其原因与相对强弱指标关系不大。
了解收敛和背离之间的区别。如果你的RSI计算反映了一个证券的表现趋势，这就被称为收敛。相反，如果你的RSI计算与证券的表现趋势相反，这就被称为背离。背离尤其重要，因为它可能意味着即将发生的股价反转。
不要限制你的时间表。交易员和投资者通常在14个交易时段的基础上使用RSI，但你没有理由不缩短或延长你的计算时限，基于你独特的投资组合需求。但总的来说，要知道你的时间框架越短，你的计算数据读数就越敏感，沦为RSI计算不准确的受害者的几率也就越高。

该文章原创于普拉斯财经，作者：交易员的261天

如何使用RSI指标？

交易员的261天 — Mon, 08 Feb 2021 01:42:03 +0000

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RSI指标，即相对强弱指数，是一种流行的技术分析形式，可以帮助投资者预测价格走势和识别趋势。它提供了一个框架，用于识别股票何时已经超买或超卖，从而表明价格运动势头可能发生逆转。当与标的股票价格并列时，它还可以揭示分歧的模式，并确定购买或出售股票的适当时机。

RSI指标

RSI是通过一个数学公式计算出来的，该公式考虑到了14天移动平均线的平均收益和平均损失。随着时间的推移，这些平均线被混合在一起，以创建一个更准确的交易活动的描述。对于历史较长的股票，RSI显示的数据比那些刚刚上市、尚未形成交易模式的股票更可靠。

RSI指标预示着什么

RSI值可以在0和100之间，50被认为是平衡的，任何低于30的被视为超卖，任何超过70的被标为超买。当RSI达到波段范围的上限或下限时，它告诉投资者，买入或卖出的压力正在达到一个突破点，应该崩溃。例如，如果一只股票的RSI指数为75，而价格在几周内翻了一番，那么它可能升值太快，应该回调。

RSI指标的偏离

当出现背离时，表明价格动能将向相反的方向转变。要使背离成为看涨信号，股价必须创出新低，同时RSI在同一时间段内形成较高的低点。数据将显示出动能的转变，因为它不会与股价的新低与RSI的新低赋予相关性。对于看跌背离，股价必须创出新高，同时RSI形成较低的高点。同样，数据显示的是动量的变化，因为它并不能确认股价的新高与RSI的新高。

结语

RSI的另一个信号是高于或低于50的变化。越过该关口，不管是更高还是更低，都是一个简单的指标，表明反转力量可能正在对证券起作用。任何一家财经媒体都可能会每天谈论股票超买或超卖的问题，这个规则不仅可以适用于股票，也可以适用于标普500等指数。在技术分析中，动量被赋予了如此大的权重，以至于大多数分析师都会看RSI来确认买入和卖出信号。

该文章原创于普拉斯财经，作者：交易员的261天

RSI指标详解相对强弱指标

交易员的261天 — Sun, 27 Sep 2020 04:46:58 +0000

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相对强弱指标(RSI)是技术分析中使用的一种动量指标，用于衡量近期价格变化的幅度，以评估股票或其他资产价格的超买或超卖情况，常用于趋势交易中。

RSI指标以震荡器的形式显示（是在两个极端之间移动的线形图），读数可以从0到100。该指标最初是由J.Welles Wilder Jr.开发的，并在其1978年的开创性著作 “技术交易系统的新概念 “中介绍。

RSI的传统解释和用法是，70或以上的数值表明证券正变得超买或高估，可能是趋势反转或价格修正性回调的信号。RSI读数为30或以下表示超卖或低估。

RSI指标的关键信息

相对强弱指标（RSI）是1978年开发的一种流行的动量振荡指标。
相对强弱指标为技术交易者提供了价格动量看涨和看跌的信号，它通常会和MACD指标配合使用。
当RSI指标高于70%时，资产通常被认为是超买，而当它低于30%时，则被认为是超卖。

RSI指标的形成

RSI会随着蜡烛图收阳的次数和规模的增加而上升，而随着亏损的次数和规模的增加，RSI就会下降。通过计算模型的设计，RSI只会在强趋势市场中接近100或0。

在上图中可以看到，当股票处于上升趋势时，RSI指标可以长时间保持在超买区域。当股价处于下跌趋势时，该指标也可能长时间停留在超卖区域。这可能会让新的分析师感到困惑，但在趋势交易的背景下使用该指标将解决这些问题。我们会在下面进行详细说明。

RSI指标使用技巧

股票或金融资产的主要趋势是确保正确使用指标的前提。例如，著名的市场技术专家康斯坦斯-布朗（Constance Brown，CMT）一直在推广这样一种观点：在上升趋势中RSI指标的超卖很可能不会进入30%下方，而在下降趋势中RSI的超买则远低于70%的水平。

详细的解释这个观点：

在大周期的上升过程中，价格一定会出现短期的回调下跌，RSI指标会从超买区域回落。而此时一般会在50%附近就到达了超卖信号，然后继续向上运行，不会向往常一样进入30%以下的区域。如果进入了30%区域说明大的上涨趋势出现了反转。相对于在大周期的下跌趋势也是一样的道理。

正如你在下图中看到的，在下跌趋势中，RSI的反弹会在50%的水平附近达到峰值，而不是70%，投资者可以用它来指引更可靠的看跌信号。所以当股票或资产的价格处于长期趋势时，修正超买或超卖的水平通常是必要的，这将有助于避免RSI可能产生的许多错误警报。

RSI指标背离

当RSI指标出现超卖，随后出现较高的低点，并与价格中相应的低点相匹配时，就会出现看涨背离。这表明看涨势头上升，突破超卖区域可以用来触发新的多头头寸。

当RSI指标出现超买信号，随后出现较低的高点，与价格上相应的较高的高点相匹配时，就会出现看跌背离。

正如你在下图中所看到的，当RSI形成较高的低点，而价格形成较低的低点时，就会出现看涨背离，这是一个有效的信号。

RSI指标的特殊信号（判断反转行情）

这种RSI的特殊信号经常出现在行情发生反转前的二次探底或者二次回升。

二次探底（如下图所示）

1、RSI跌入超卖区域

2、RSI回到30%以上后受阻

3、RSI形成另一个跌势，但没有跌回30%的超卖区域。

4、然后RSI上涨突破最近的3号高点，一个上涨行情确立了。

二次回升（下图说明了这种反转信号的可靠性）

1、RSI上升到超买区域

2、下跌回到70%下方受到支撑

3、RSI形成另一个高点，但没有上升至70%的超买区域。

4、RSI下跌突破最近的低点，一个下跌行情确立了。

RSI和MACD的区别

MACD是另一个趋势跟踪动量指标，显示证券价格的两条移动平均线之间的关系。两条快慢线可以作为买入和卖出信号的触发器。当快线向上交叉慢线时，交易者可以买入该证券，当快线向下交叉慢线时，可以卖出或做空该证券。

MACD指标详细教程

RSI的设计是为了表明相对于最近的价格水平，证券是超买还是超卖。RSI的参数计算方法是使用给定时间段内的平均价格涨跌。默认的参数设置时间段是14个周期，数值从0到100。

MACD指标更倾向于判断行情的趋势，而RSI指标是判断在行情趋势中出现的高点和低点、回调和反弹、延续和反转。所以它们经常一起用于趋势交易法中相互补充，为分析师提供更完整的市场技术分析图。而且这两个指标都可能显示与价格的背离（价格继续上涨而指标转为下跌，或反之）来表明即将到来的趋势变化。

然而，有时它们也会给出相互矛盾的指示。例如，RSI可能显示读数在70以上持续一段时间，表明证券被超买。但MACD可能表明该证券的买入动能仍在增加，一般情况下我们遵循MACD指标的信号。

RSI指标的局限性和总结

RSI指标展示的是看涨和看跌的价格动量，像大多数技术指标一样，当它的信号符合长期趋势时，它的信号是最可靠的。但在短期趋势中，由于相对强弱指标震荡频率的增加导致指标的超买和超卖信号非常频繁，其中就包含着很多错误信号。

所以需要与其他指标的配合使用才能完善自己的交易系统，比如：MACD指标，布林线指标等等，其中MACD指标的延迟性会排除一些RSI指标的错误信号，这些我们在相关的文章中都有详细说明。

该文章原创于普拉斯财经，作者：交易员的261天

RSI指标 – 普拉斯财经

RSI指标设定方法丨不同时间框架的应用

文章目录

RSI指标设定如何影响信号？

使用较短的RSI时间框架

使用较长的RSI时间框架

改变超买和超卖的阈值

总结

相对强弱指标（RSI）设置和使用方法丨背离、超买超卖

文章目录

什么是技术分析？

什么是相对强弱指标（RSI）指标？

最佳的RSI指标设置

RSI指标交易策略

哪种指标与RSI的效果最好？

总结

RSI是什么意思? 丨RSI指标使用技巧

RSI是什么意思

RSI指标基本原理

总结

如何使用RSI指标？

RSI指标

RSI指标预示着什么

RSI指标的偏离

RSI指标详解相对强弱指标

文章目录

RSI指标的关键信息

RSI指标的形成

RSI指标使用技巧

RSI指标背离

RSI指标的特殊信号（判断反转行情）

RSI和MACD的区别

RSI指标的局限性和总结

RSI指标 – 普拉斯财经

RSI指标设定方法丨不同时间框架的应用

文章目录

RSI指标设定如何影响信号？

使用较短的RSI时间框架

使用较长的RSI时间框架

改变超买和超卖的阈值

总结

相对强弱指标（RSI）设置和使用方法丨背离、超买超卖

文章目录

什么是技术分析？

什么是相对强弱指标（RSI）指标？

最佳的RSI指标设置

RSI指标交易策略

哪种指标与RSI的效果最好？

总结

RSI是什么意思? 丨RSI指标使用技巧

RSI是什么意思

RSI指标基本原理

总结

如何使用RSI指标？

RSI指标

RSI指标预示着什么

RSI指标的偏离

RSI指标详解 相对强弱指标

文章目录

RSI指标的关键信息

RSI指标的形成

RSI指标使用技巧

RSI指标背离

RSI指标的特殊信号（判断反转行情）

RSI和MACD的区别

RSI指标的局限性和总结

RSI指标详解相对强弱指标